不会做套利交易?教你如何把握三个时点实现套利!

套利交易的风险有限,收益稳定,很受欢迎。期现套利是指当期货市场与现货市场在价格上出现不合理的价差时,交易者可利用两个市场买卖,缩小现货与期货间的价差,获取收益。

时点一:推出股指期货的初期

在刚推出股指期货的时候,因为市场的效率低,所以期货更容易偏离现货,运行一段时间后,投资者的理念更向趋理性,套利的机会也会大幅下降。即在股指期货推出初期,期现套利的收益空间较大,但随着市场的发展与成熟,期现套利的收益空间快速缩小。

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时点二:大市值权重公司发生特殊事件时

当指数中的某大市值权重股发生重大利空事件而处于停牌期时,我们可以通过卖空期货,同时买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌,股价下跌从而带动股指期货下跌后,平仓了结,完成套利。

当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌时,因无法购买股票现货,可考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货,必要条件是市场具有现货卖空机制或我们已持有指数成分股现货。我们就可以通过买入期货,同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌,股价上涨推动股指期货上涨后,平仓了结,完成套利。

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时点三:指数成分股分红期

当投资者的一致预期低于实际分红时,股指期货容易被高估,产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时,股指期货容易被低估,则产生反向套利机会。

以上就是投资者实现套利的三个时间点,希望大家可以很好的把握住。另外,大家想要学习股指期货交易技巧知识的话,可以点击进入。

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