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外汇交易都有哪些算法?主流四种算法介绍!

发布日期:2020-11-09 09:10:39
文章点击: 来源:网络

我国外汇衍生品交易市场尚未完全开放,但目前参与外汇交易的人已超过千万人。

对我国金融市场来说,算法交易的应用也刚刚开始。但是,算法交易在国际金融市场上被广泛使用,对执行速度、效率和流动性管理起着非常积极的作用。

在外汇交易的算法交易应用中,外汇交易与股票、期货、期权交易不同,具有自身的特点,并非所有算法交易都可以用于外汇交易。

典型的算法包括时间加权平均价格算法、折扣订货算法、黑冰算法、价格算法、平衡影响和风险算法、影响最小化算法、累计分配算法、交易人数百分比算法、加权平均价格算法、价格实现算法等。例如:平衡影响和风险算法、最小化影响算法只能在美国期权交易中使用。黑冰算法只能在美国价差合同及期货交易中使用,成交量百分比算法适用于期货及股票交易。

外汇市场上实际可用的交易算法只有累计分配算法(Accumulate/Distribute)、到达价格算法(Arrival Price)、折扣订购算法和时间加权平均价格算法(TWAP TimeWeighetd Average price)。

一、累计/分配算法

在外汇交易中,累积/分配算法(Accumulate/Distrbute)将大外汇交易订单分割成在交易者定义的时间内随机间隔交易的小外汇交易订单,使外汇交易者能够不受市场关注地进行最佳交易,该算法也经常用于外汇高频交易。

使用此算法时,外汇交易者必须等到当前订单运行后,再决定是否提交下一个订单。如果不需要这些交易,则可以随机间隔发送附加订单。这些订单在交易中累积成一个或多个相当大的订单。(大卫亚设,北方执行部队(美国电视),北方执行部队(Northern Exposure))。

二、达到价格算法(Arrival Price)

为了在外汇交易中实现价格算法,需要考虑每日平均交易的最大范围、风险规避等级、算法开始时间和结束时间、算法是否允许超过结束时间的交易,以及算法是否允许在交易日结束前平仓结束。

通过这几个因素的设置,实现价格算法后,可以在投标后发送外汇订单。如果交易者想使用价格到达算法,可以根据交易货币的自身属性,将每日最大振幅比率设置在1%-5%之间。另外,还需要设置该订单算法的开始时间和结束时间,以确定支付宝算法何时开始工作、何时结束工作、仓库结束。

三、分割订货算法

分割订单算法通常适用于交易规模较大的外汇交易位置,或者根据风险考虑,用于将订单分割成不同的价格。订单以正确的方向运行,反向运行时,对分割订单的好处实际上得到了发挥。

在分割订单算法中,交易者必须设置“停止损失金额”(Offset Amount),这是发生最坏情况时可以接受的最大损失值。如果汇率向不利的方向发展,分割订单的某些组成部分在条件满足之前不进行交易,在条件满足之前可以执行分割订单的交易。

四、时间加权平均价格算法(TWAP Time Weighetd Average price)

时间加权平均价格算法(TWAP Time Weighetd Average price)在外汇算法交易中很常见。在外汇交易中,该算法是计算外汇交易者提交订单到订单完成为止的时间加权平均价格。时间加权平均价格在交易者输入外汇交易订单时,直到外汇市场关闭后才会计算。或者,可以设置算法的开始时间和结束时间,以确定算法何时结束。

时间加权平均价格算法不仅适用于外汇交易,还适用于股票、期货和期权交易。

随着我国人民币国际化进程的加快,参与外汇交易的普通投资者正在增加,普通投资者中出现绝对多数赤字的金融难民正在增加。加快算法交易普及教育,开发适合普通投资者的算法交易系统是非常迫切的利益国家九民大事,Forexman自成立以来一直致力于人工智能算法交易的研发,经过10年的努力,已经获得了多个国家专利和国家接连记录的“算法交易系统”,我们希望通过对算法交易的产品开发,帮助更多的普通投资者。

算法交易在执行速度、效率方面有了很大的提高。不仅给普通投资者带来了交易的便利和利润的稳定,交易数量和金额也大幅增加,对经纪人的流动性也起到了积极的作用。当然,经纪人的佣金也能带来一定的增加,这本身也是一定的固定利润。

相信随着未来几年人工智能的发展,算法交易应用于外汇将成为我国外汇交易市场中不可缺少的一部分。

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