今天,我将告诉大家如何分析CFTC外汇类的仓库报告。
在解释之前,我先科普一下CFTC外汇类的持有报告。该报告仅包含芝加哥商品交易所(CME)交易的标准外汇期货合同的持有情况。
我们通常交易的外汇是OTC市场的外汇现货交易(Rolling Spot FX),CME的数据具有一定的参考意义,但不能直接反映现货的情况。
外汇市场总体成交量为现货70%-期货30%-期权10%。
相反,要查看CFTC外汇类的仓库报告,请按照下图进行操作。
(从CFTC主页转到机构仓库公开页面)
(进入红色箱子的现在Traders in Financial Futures Reports,这里是外汇期货合约仓库公开入口。)
(http://www . CFTC . gov/DEA/futures/financial _ lf . htm)
点击后还可以看到这个不友好的报告页面。
从上到下分别代表不同的合同(从上到下):加元/瑞郎/英镑/日元/欧元/欧元/欧日交叉盘/澳元/俄罗斯卢布/墨西哥比索/巴西里尔/纽元/南非兰特等外汇期货的仓库公报
对没有看过报告的小伙伴来说,这份报告比较晦涩。我明白。
从左到右,商品仓库报告的内容也不同。我们一个一个地说
个体户/经纪人(Dealer/Intermediary)银行、经纪人。
资产经理/机构(asset manager/institutional)对冲基金、交易买卖基金。
杠杆基金-小型私募基金。
其他交易商(other reportables)其他交易者,需要对冲风险的大部分非投资者。
非交易企业(Nonreportables)-其他。
在市场上通行的买方和卖方的市长/市场定位中,交易商属于卖方,在市场上的角色定位是向市场上的买方提供服务。
在这里,交易商和其他报告位置与商品期货部分的定义没有什么不同。Asset Manager/Institutional主要指养老金、共同基金等RealMoney,Leveraged Funds主要指CTA等Fast Money。
其中信息最多的是一类交易商,Dealer/Intermediary,原因也很简单。他们是Banker和Broker,这个市场上买卖货币最多的人。
事实上,CFTC外汇研究也有非常简单的量化战略。
A.交易商(第一类机构)的多头区数比以前报告的增加,个体户的空头数比以前报告的减少多的时候做得多。(威廉莎士比亚、个体户、个体户、个体户、个体户)。
B.交易商(第一类机构)的多头区数比前一次报告减少,个体户的空头区数比前一次报告的增加多时,成为空白。(威廉莎士比亚、个体户、个体户、个体户、个体户)。
C.如果多头和空头的数量同时增加或减少,就不会产生交易信号。现在的位置还是有仓库的。
实施第一次入场交易后,战略将一直在市长/市场境内。
这个战略的执行也不复杂。每个报告都有一个单独的字段,与上一个报告相比可以更改位置位置,因此不需要计算。7个主要通话对都迅速检查,实行各自的立场和退场交易。
没有止损、止盈或其他出发条件。当反转的新位置入场时,以前的位置将被关闭。约翰肯尼迪,北方执行(美国电视)。如果新的CFTC外汇仓库报告显示相同方向的立场信号,则位置数不会增加。
结果怎么样?大家快点追溯到历史数据吧!我们下面放一幅神秘的画吧~
【免责声明】本站收藏的文章均来源于网络,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,所以对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请自行参考,并核实相关内容。如有侵权,可通过底部联系方式,做删除处理。
1.投资有风险,交易需谨慎!本站所有数据资料均来自网络,仅作为用户的参考信息~本站不为所有内容负责~