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教你如何阅读CFTC仓库报告(外汇篇)

发布日期:2020-11-09 09:02:59
文章点击: 来源:网络

今天,我将告诉大家如何分析CFTC外汇类的仓库报告。

在解释之前,我先科普一下CFTC外汇类的持有报告。该报告仅包含芝加哥商品交易所(CME)交易的标准外汇期货合同的持有情况。

我们通常交易的外汇是OTC市场的外汇现货交易(Rolling Spot FX),CME的数据具有一定的参考意义,但不能直接反映现货的情况。

外汇市场总体成交量为现货70%-期货30%-期权10%。

相反,要查看CFTC外汇类的仓库报告,请按照下图进行操作。

一文教你如何看懂CFTC持仓报告(外汇篇).jpg

(从CFTC主页转到机构仓库公开页面)

一文教你如何看懂CFTC持仓报告(外汇篇)2.jpg

(进入红色箱子的现在Traders in Financial Futures Reports,这里是外汇期货合约仓库公开入口。)

一文教你如何看懂CFTC持仓报告(外汇篇)3.jpg

(http://www . CFTC . gov/DEA/futures/financial _ lf . htm)

点击后还可以看到这个不友好的报告页面。

从上到下分别代表不同的合同(从上到下):加元/瑞郎/英镑/日元/欧元/欧元/欧日交叉盘/澳元/俄罗斯卢布/墨西哥比索/巴西里尔/纽元/南非兰特等外汇期货的仓库公报

对没有看过报告的小伙伴来说,这份报告比较晦涩。我明白。

从左到右,商品仓库报告的内容也不同。我们一个一个地说

个体户/经纪人(Dealer/Intermediary)银行、经纪人。

资产经理/机构(asset manager/institutional)对冲基金、交易买卖基金。

杠杆基金-小型私募基金。

其他交易商(other reportables)其他交易者,需要对冲风险的大部分非投资者。

非交易企业(Nonreportables)-其他。

在市场上通行的买方和卖方的市长/市场定位中,交易商属于卖方,在市场上的角色定位是向市场上的买方提供服务。

在这里,交易商和其他报告位置与商品期货部分的定义没有什么不同。Asset Manager/Institutional主要指养老金、共同基金等RealMoney,Leveraged Funds主要指CTA等Fast Money。

其中信息最多的是一类交易商,Dealer/Intermediary,原因也很简单。他们是Banker和Broker,这个市场上买卖货币最多的人。

事实上,CFTC外汇研究也有非常简单的量化战略。

A.交易商(第一类机构)的多头区数比以前报告的增加,个体户的空头数比以前报告的减少多的时候做得多。(威廉莎士比亚、个体户、个体户、个体户、个体户)。

B.交易商(第一类机构)的多头区数比前一次报告减少,个体户的空头区数比前一次报告的增加多时,成为空白。(威廉莎士比亚、个体户、个体户、个体户、个体户)。

C.如果多头和空头的数量同时增加或减少,就不会产生交易信号。现在的位置还是有仓库的。

实施第一次入场交易后,战略将一直在市长/市场境内。

这个战略的执行也不复杂。每个报告都有一个单独的字段,与上一个报告相比可以更改位置位置,因此不需要计算。7个主要通话对都迅速检查,实行各自的立场和退场交易。

没有止损、止盈或其他出发条件。当反转的新位置入场时,以前的位置将被关闭。约翰肯尼迪,北方执行(美国电视)。如果新的CFTC外汇仓库报告显示相同方向的立场信号,则位置数不会增加。

结果怎么样?大家快点追溯到历史数据吧!我们下面放一幅神秘的画吧~

一文教你如何看懂CFTC持仓报告(外汇篇)4.png

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